wss-pool/cmd/marketwsscliert/modifyforex.go

package marketwsscliert

import (
	"fmt"
	"github.com/shopspring/decimal"
	"math/rand"
	"strconv"
	"strings"
	"sync"
	"time"
	"wss-pool/cmd/common"
	"wss-pool/config"
	"wss-pool/internal/data"
	"wss-pool/internal/model"
	"wss-pool/logging/applogger"

	models "wss-pool/pkg/model"
)

var (
	conversion_forex = decimal.RequireFromString("1")
	proportion_forex = decimal.RequireFromString("1000000")
)

var (
	muForex        = sync.Mutex{}
	ModifyForexMap = make(map[string]ModifyForex)
)

type ModifyForex struct {
	ForexCode             string          `json:"ForexCode"`             // 外汇
	BeginTime             string          `json:"BeginTime"`             // 开始时间-date
	EndTime               string          `json:"EndTime"`               // 结束时间-date
	Price                 decimal.Decimal `json:"Prices"`                // 设置价格
	ChangePrice           decimal.Decimal `json:"ChangePrice"`           // 插针变化价格(开盘价,初始浮点变化区间起始价) - (初始浮点变化区间结束价-动态直至不在变化) - (浮点变化区间结束后的起始价格)
	EndPrice              decimal.Decimal `json:"EndPrice"`              // 浮点变化区间结束后的结束价格
	Proportion            decimal.Decimal `json:"Proportion"`            // 浮动率
	CheckBool             bool            `json:"CheckBool"`             // 判断是负增长还是正增长
	Digits                int             `json:"Digits"`                // 保留几位小数
	Step                  int             `json:"Step"`                  // 浮点数
	BeginUnix             int64           `json:"BeginUnix"`             // 开始时间-unix
	EndUnix               int64           `json:"EndUnix"`               // 结算时间-unix
	RestoreChangePrice    decimal.Decimal `json:"RestorePrice"`          // 插针恢复变化价格(开盘价,初始浮点变化区间起始价) - (初始浮点变化区间结束价-动态直至不在变化) - (浮点变化区间结束后的起始价格)
	RestoreBeginTime      string          `json:"RestoreBeginTime"`      // 插针恢复开始时间-date
	RestoreEndTime        string          `json:"RestoreEndTime"`        // 插针恢复结束时间-date
	RestoreBeginUnix      int64           `json:"RestoreBeginUnix"`      // 插针恢复开始时间-unix
	RestoreEndUnix        int64           `json:"RestoreEndUnix"`        // 插针恢复结束时间-unix
	RestoreBool           bool            `json:"RestoreBool"`           // 插针恢复
	RestoreSetChangePrice bool            `json:"RestoreSetChangePrice"` // 插针恢复更新
	DataHandling          map[int]string  `json:"DataHandling"`          // 数据处理-需要初始化
	NumIntervals          int             `json:"NumIntervals"`          // 数据处理-间隔次数
}

func SetValue_Forex(key string, value ModifyForex) {
	muForex.Lock()
	defer muForex.Unlock()
	ModifyForexMap[key] = value
}
func GetValue_Forex(key string) (ModifyForex, bool) {
	muForex.Lock()
	defer muForex.Unlock()
	value, ok := ModifyForexMap[key]
	return value, ok
}
func getData_Forex() []model.ForexMarket {
	forex := model.NewForexMarket()
	result := forex.ListModifyForex()
	return result
}

// 外汇加载交易对插针列表
func GetModifyForex() {
	data.InitGorm(config.Config.Bourse)
	for {
		t := time.NewTimer(10 * time.Second)
		<-t.C
		result := getData_Forex()
		applogger.Debug("加载需要插针的交易对设置:%v", result)
		for _, v := range result {
			end, _ := common.TimeStrToTimes(v.EndTime)
			if end.Unix() < time.Now().Unix() {
				applogger.Error("该调价已过期......")
				delete(ModifyForexMap, v.TradeName)
				forex := model.NewForexMarket()
				forex.ID = v.ID
				forex.UpdateIsGetOne()
				continue
			}
			price, err := decimal.NewFromString(v.MaxPrice)
			if price.IsZero() {
				applogger.Error("price err:%v", price)
				continue
			}
			// 插针设置
			begin, err := common.TimeStrToTimestamp(v.BeginTime)
			if err != nil {
				applogger.Error("begin err:%v", err)
				continue
			}
			ends, err := common.TimeStrToTimestamp(v.EndTime)
			if err != nil {
				applogger.Info("end err:%v", err)
				continue
			}
			// 插针恢复
			restoreBegin, err := common.TimeStrAddFiveTime(v.BeginTime)
			if err != nil {
				applogger.Error("restoreBegin err:%v", err)
				continue
			}
			restoreEnds, err := common.TimeStrAddFiveTime(v.EndTime)
			if err != nil {
				applogger.Info("restoreEnds err:%v", err)
				continue
			}
			restoreBeginUnix, err := common.TimeStrToTimestamp(restoreBegin)
			if err != nil {
				applogger.Error("restoreBeginUnix err:%v", err)
				continue
			}
			restoreEndsUnix, err := common.TimeStrToTimestamp(restoreEnds)
			if err != nil {
				applogger.Error("restoreEndsUnix err:%v", err)
				continue
			}

			//判断当前外汇,是否有任务还在执行
			if mapVal, ok := GetValue_Forex(v.TradeName); ok {
				if mapVal.EndUnix >= time.Now().Unix() {
					applogger.Info(v.TradeName, " is run")
					continue
				}
			}
			// 第二次浮点随机数值的端点值(结束浮点)
			proportion_value := conversion_forex.Add(decimal.NewFromInt32(int32(v.Step)).Div(proportion_forex))
			// 写入缓存中
			SetValue_Forex(v.TradeName, ModifyForex{
				ForexCode:             v.TradeName,
				BeginTime:             v.BeginTime,      // 设置开始时间
				EndTime:               v.EndTime,        // 设置结束时间
				Price:                 price,            // 设置价格
				ChangePrice:           decimal.Zero,     // 插针变化价格(开盘价,初始浮点变化区间起始价) - (初始浮点变化区间结束价-动态直至不在变化) - (浮点变化区间结束后的起始价格)
				EndPrice:              decimal.Zero,     // 浮点变化区间结束后的结束价格
				Proportion:            proportion_value, // 区间浮动率
				CheckBool:             false,
				Digits:                v.KeepDecimal,
				Step:                  v.Step,
				BeginUnix:             begin,            // 插针开始时间
				EndUnix:               ends,             // 插针结束时间
				RestoreBeginTime:      restoreBegin,     // 插针恢复开始时间-date
				RestoreEndTime:        restoreEnds,      // 插针恢复结束时间-date
				RestoreBeginUnix:      restoreBeginUnix, // 插针恢复开始时间-unix
				RestoreEndUnix:        restoreEndsUnix,  // 插针恢复结束时间-unix
				RestoreBool:           false,            // 插针恢复标识
				RestoreSetChangePrice: false,            // 插针恢复更新
				RestoreChangePrice:    decimal.Zero,     // 插针恢复变化价格(开盘价,初始浮点变化区间起始价) - (初始浮点变化区间结束价-动态直至不在变化) - (浮点变化区间结束后的起始价格)
				DataHandling:          make(map[int]string),
				NumIntervals:          5,
			})
			forex := model.NewForexMarket()
			forex.ID = v.ID
			forex.UpdateIsGetOne()
		}
	}
}

// 外汇插针
func RunModifyForex(param models.ForexJsonData) (models.ForexJsonData, bool) {
	// 缓存中插针的交易对信息
	val, ok := GetValue_Forex(param.Pair)
	if !ok {
		return param, false
	}
	// 不在设置的时间区间范围过滤
	if val.BeginUnix > param.Timestamp || val.EndUnix < param.Timestamp {
		return param, false
	}
	applogger.Debug("交易对%v,原始数据:%v", param.Pair, param)

	// 数据赋值
	changePrice_New := val.ChangePrice
	price_new := val.Price
	endPrice_new := val.EndPrice
	checkBool := val.CheckBool

	// 第一次浮点区间的起始价
	if val.ChangePrice.IsZero() {
		changePrice_New = decimal.NewFromFloat(param.Close) // k线闭盘价(即浮点起始价)
		endPrice_new = price_new.Mul(val.Proportion)        // 第二次浮点结束价
		if changePrice_New.Cmp(price_new) >= 1 {
			checkBool = true
		}
	}
	// 平滑价格生成(价格趋向结束价)
	var price decimal.Decimal
	if checkBool {
		// 负增长
		if changePrice_New.Cmp(price_new) >= 0 {
			changePrice_New = changePrice_New.Div(val.Proportion)
			price = changePrice_New
			// 更新缓存变量字段
			val.ChangePrice = changePrice_New
			val.Price = price_new
			val.EndPrice = endPrice_new
			val.CheckBool = checkBool
			SetValue_Forex(val.ForexCode, val)
		} else {
			randomPrice := RandomBetween(price_new.Div(val.Proportion).InexactFloat64(), endPrice_new.InexactFloat64())
			price = decimal.NewFromFloat(randomPrice)
		}
	} else {
		// 正增长
		if changePrice_New.Cmp(price_new) <= 0 {
			changePrice_New = changePrice_New.Mul(val.Proportion)
			price = changePrice_New
			// 更新缓存变量字段
			val.ChangePrice = changePrice_New
			val.Price = price_new
			val.EndPrice = endPrice_new
			val.CheckBool = checkBool
			SetValue_Forex(val.ForexCode, val)
		} else {
			randomPrice := RandomBetween(changePrice_New.Div(val.Proportion).InexactFloat64(), endPrice_new.InexactFloat64())
			price = decimal.NewFromFloat(randomPrice)
		}
	}

	param.Open = changePrice_New.InexactFloat64()
	param.Close = price.InexactFloat64()
	if price.GreaterThan(decimal.NewFromFloat(param.High)) {
		param.High = price.InexactFloat64()
	}
	if price.LessThan(decimal.NewFromFloat(param.Low)) {
		param.Low = price.InexactFloat64()
	}

	forexJson := models.ForexJsonData{
		Event:     "CAS",
		Pair:      param.Pair,
		Open:      param.Open,
		Close:     param.Close,
		High:      param.High,
		Low:       param.Low,
		Volume:    param.Volume,
		Timestamp: param.Timestamp,
	}
	applogger.Debug("交易对%v,插针数据:%v", param.Pair, forexJson)

	return forexJson, true
}
func RunModifyForexNew(param models.ForexJsonData) (models.ForexJsonData, bool) {
	// 缓存中插针的交易对信息
	val, ok := GetValue_Forex(param.Pair)
	if !ok {
		return param, false
	}
	// 不在设置的时间区间范围过滤
	if val.BeginUnix > param.Timestamp || val.EndUnix < param.Timestamp {
		if val.RestoreBeginUnix > param.Timestamp || val.RestoreEndUnix < param.Timestamp || val.RestoreBool {
			return param, false
		} else {
			applogger.Debug("恢复交易对%v,原始数据:%v", param.Pair, param)
			if val.RestoreChangePrice.IsZero() {
				var startT, endT time.Time
				var startF, endF float64
				startT = common.TimeStringToTime(val.RestoreBeginTime)        // 设置插针开始时间
				endT = common.TimeStringToTime(val.RestoreEndTime)            // 设置插针结束时间
				msgTime := DivideTimeInterval(startT, endT, val.NumIntervals) // 时间区间划分
				// 判定插针结束价格和当前即时价格
				if param.Close == val.ChangePrice.InexactFloat64() {
					val.RestoreBool = true
					SetValue_Forex(val.ForexCode, val)
					return param, false
				} else {
					startF = val.ChangePrice.InexactFloat64() // 插针结束价格
					endF = param.Close                        // 恢复即时价格
				}
				applogger.Debug("开始价格:%v,结束价格：%v", startF, endF)

				msgFloat := DivideFloatInterval(startF, endF, val.NumIntervals) // 浮点区间划分
				var msgTF = make(map[int]string)
				for i, mt := range msgTime {
					mf, okM := msgFloat[i]
					if okM {
						msgTF[i] = fmt.Sprintf("%v,%v", mt, mf)
						applogger.Debug("msgTF:%v,%v", i, msgTF[i])
					}
				}
				val.DataHandling = msgTF
				val.RestoreSetChangePrice = true
			}
		}
	} else {
		applogger.Debug("插针交易对%v,原始数据:%v", param.Pair, param)
		// 第一次浮点区间的起始价
		if val.ChangePrice.IsZero() {
			var startT, endT time.Time
			var startF, endF float64
			val.ChangePrice = decimal.NewFromFloat(param.Close)           // k线闭盘价(即浮点起始价)
			startT = common.TimeStringToTime(val.BeginTime)               // 设置插针开始时间
			endT = common.TimeStringToTime(val.EndTime)                   // 设置插针结束时间
			msgTime := DivideTimeInterval(startT, endT, val.NumIntervals) // 时间区间划分

			startF = param.Close              // 设置插针开始价格
			endF = val.Price.InexactFloat64() // 设置插针结束价格

			applogger.Debug("开始价格:%v,结束价格：%v", startF, endF)

			msgFloat := DivideFloatInterval(startF, endF, val.NumIntervals) // 浮点区间划分
			var msgTF = make(map[int]string)
			for i, mt := range msgTime {
				mf, okM := msgFloat[i]
				if okM {
					msgTF[i] = fmt.Sprintf("%v,%v", mt, mf)
					applogger.Debug("msgTF:%v,%v", i, msgTF[i])
				}
			}
			val.DataHandling = msgTF
		}
	}

	/* 浮点区间价格随机生成浮点值
	1、判定当前时间戳在区间内
	2、在区间内则生成对应的浮点值
	*/
	var price decimal.Decimal
	for _, msg := range val.DataHandling {
		// msgTF:0,1734426000-1734426108,2652.33-2653.5299999999997
		splitMsg := strings.Split(msg, ",")
		if len(splitMsg) >= 2 {
			splitT := strings.Split(splitMsg[0], "-") // 开始时间~结束时间 1734426000-1734426108
			if len(splitT) >= 2 {
				start, _ := strconv.Atoi(splitT[0]) // 开始时间 1734426000
				end, _ := strconv.Atoi(splitT[1])   // 结束时间 1734426108
				if param.Timestamp >= int64(start) && param.Timestamp <= int64(end) {
					splitF := strings.Split(splitMsg[1], "-") // 开始浮点~结束浮点 2652.33-2653.5299999999997
					if len(splitF) >= 2 {
						sf := decimal.RequireFromString(splitF[0]) // 开始浮点 2652.33
						ef := decimal.RequireFromString(splitF[1]) // 结束浮点 2653.5299999999997
						randomPrice := RandomBetween(sf.InexactFloat64(), ef.InexactFloat64())
						price = decimal.NewFromFloat(randomPrice)
						val.ChangePrice = price
						if val.RestoreSetChangePrice {
							val.RestoreChangePrice = price
						}
						SetValue_Forex(val.ForexCode, val)
					}
					break // 跳出循环
				}
			}
		}
	}

	param.Close = price.InexactFloat64()
	param.Open = val.ChangePrice.InexactFloat64()
	if price.GreaterThan(decimal.NewFromFloat(param.High)) {
		param.High = price.InexactFloat64()
	}
	if price.LessThan(decimal.NewFromFloat(param.Low)) {
		param.Low = price.InexactFloat64()
	}

	forexJson := models.ForexJsonData{
		Event:     "CAS",
		Pair:      param.Pair,
		Open:      param.Open,
		Close:     param.Close,
		High:      param.High,
		Low:       param.Low,
		Volume:    param.Volume,
		Timestamp: param.Timestamp,
	}
	applogger.Debug("交易对%v,插针数据:%v", param.Pair, forexJson)

	return forexJson, true
}

// 在a和b之间生成平滑随机值
func RandomBetween(a, b float64) float64 {
	// 确保a小于b
	if a > b {
		a, b = b, a
	}
	// 计算范围
	rangeVal := (b - a)
	// 在范围内生成随机数
	return rand.Float64()*rangeVal + a
}

// 时间区间
func DivideTimeInterval(start, end time.Time, numIntervals int) map[int]string {
	// 计算两个时间点之间的间隔
	duration := end.Sub(start)
	// 计算每个区间的持续时间
	intervalDuration := duration / time.Duration(numIntervals)
	// 生成区间起始时间列表
	var msg = make(map[int]string)
	for i := 0; i <= numIntervals; i++ {
		subStart := start.Add(time.Duration(i) * intervalDuration).Unix()
		subEnd := start.Add(time.Duration(i+1) * intervalDuration).Unix()
		msg[i] = fmt.Sprintf("%v-%v", subStart, subEnd)
		applogger.Debug("时间数据展示:%v,%v", i, msg[i])
	}
	return msg
}

// 浮点区间
func DivideFloatInterval(start, end float64, numIntervals int) map[int]string {
	// 计算每个子区间的宽度
	width := (end - start) / float64(numIntervals)
	// 生成区间起始时间列表
	var msg = make(map[int]string)
	// 生成并打印子区间
	for i := 0; i <= numIntervals; i++ {
		subStart := start + width*float64(i)
		subEnd := start + width*float64(i+1)
		msg[i] = fmt.Sprintf("%v-%v", decimal.NewFromFloat(subStart), decimal.NewFromFloat(subEnd))
		applogger.Debug("浮点数据展示:%v,%v", i, msg[i])
	}
	return msg
}